Microsoft excel w pracy finansisty. analiza i modelowanie danych finansowych (PWE)

Tytuł Microsoft Excel w pracy finansisty. Analiza i modelowanie danych finansowych Autor Przemysław Kusztelak Język polski Wydawnictwo PWE ISBN 978-83-208-2415-5 Rok wydania 2020 Warszawa Wydanie 1 ilość stron 218 Format pdf Spis treści Wstęp

Rozdział 1. Wartość pieniądza w czasie

1.1. Wprowadzenie
1.2. Stopa procentowa
1.3. Oprocentowanie proste
1.4. Oprocentowanie składane
1.5. Porównanie oprocentowania prostego i składanego
1.6. Przykład aplikacyjny
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Lokaty

2.1. Wprowadzenie
2.2. Definicja i typy lokat
2.3. Obliczanie zysku z lokaty
2.4. Sprawna stopa procentowa
2.5. Opodatkowanie lokat
2.6. Porównywanie przepływów pieniężnych płatnych w rozmaitych okresach
2.7. Przykład aplikacyjny
2.8. Podsumowanie

Rozdział 3. Kredyty

3.1. Wprowadzenie
3.2. Definicja i podstawowe właściwości kredytów
3.3. Klasyfikacja kredytów
3.4. Analiza kredytów
3.5. Spłata i koszty kredytów
3.6. Rodzaje kredytów ze względu na sposób spłaty
3.7. Kredyt z ratą stałą
3.8. Kredyt z ratą malejącą
3.9. Spłata przez fundusz umorzeniowy
3.10. Bieżąca spłata odsetek i spłata kapitału w ostatniej racie
3.11. Porównanie wyników z czterech metod
3.12. Funkcje MS Excel wykorzystywane do analizy kredytu o ratach stałych
3.13. Przykład aplikacyjny
3.14. Podsumowanie

Rozdział 4. Ocena projektów inwestycyjnych

4.1. Wprowadzenie
4.2. Okres zwrotu
4.3. Zdyskontowany okres zwrotu
4.4. Wartość bieżąca netto (NPV)
4.5. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
4.6. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
4.7. Przykład aplikacyjny
4.8. Podsumowanie

Rozdział 5. Akcje

5.1. Wprowadzenie
5.2. Definicja i podstawowe właściwości akcji
5.3. Metody analizy akcji
5.4. Wycena akcji
5.5. Modele dywidendy
5.6. Przykład aplikacyjny
5.7. Podsumowanie

Rozdział 6. Obligacje

6.1. Wprowadzenie
6.2. Definicja i podstawowe właściwości obligacji
6.3. Typy obligacji
6.4. Wycena obligacji
6.5. Daty wypłaty kuponów
6.6. Odsetki narosłe
6.7. Rentowność (YTM)
6.8. Ryzyko obligacji związane ze zmianą stóp procentowych
6.9. Średni termin wykupu obligacji
6.10. Przykład aplikacyjny
6.11. Podsumowanie

Rozdział 7. Tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych

7.1. Wprowadzenie
7.2. Kompozycja skutecznego portfela inwestycyjnego składającego się z dwóch aktywów
7.3. Model Markowitza
7.4. Przykład aplikacyjny
7.5. Podsumowanie

Rozdział 8. Ocena portfeli i prognozowanie zwrotu

8.1. Wprowadzenie
8.2. Model jednowskaźnikowy Sharpe’a
8.3. Model CAPM
8.4. Mierniki jakości zarządzania portfelem
8.5. Przykład aplikacyjny
8.6. Podsumowanie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Indeks rzeczowy

Indeks funkcji MS Excel