Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

Tytuł użycie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISBN 978-83-7246-620-4 Rok wydania 2010 ilość stron 222 Format pdf Spis treści WSTĘP 9
ROZDZIAŁ 1
WPROWADZENIE DO MODELOWEGO UJĘCIA ZAGADNIEŃ EKONOMII I JEGO EGZEMPLIFIKACJA W POSTACI FORMALIZMU POJĘCIOWEGO STATYSTYKI 11
1.1. Kontekst historyczny 11
1.2. Niepewność, ryzyko w rozmiarze zmienności procesów gospodarczych 15
1.2.1. Racjonalność w przestrzeni gospodarki globalnej 17
1.2.2. Dylematy i koszty przemian w zmiennych uwarunkowaniach niepewności i ryzyka 18
1.2.3. Ekonomiczne ryzyko globalne – ryzyko megaekonomiczne 19
1.2.4. Rola rynku w aspekcie doskonałej konkurencji w warunkach ryzyka megaekonomicznego 20
1.2.5. Paradoksy globalizacji i inne kwestie 21
1.2.6. Globalizacja a pozorne potrzeby – kreacja innowacji 22
1.2.7. Scenariusze dopasowań do modeli globalizacji 22
1.2.8. Konkurencja w życiu gospodarczym jako przyczyna internacjonalizacji gospodarczej – badania i ich rozmiar 23
1.2.9. Teoria racjonalnych oczekiwań 24
1.3. Modelowanie ekonometryczne i dynamiczno-statystyczne 25
1.3.1. Charakterystyka zmienności 26
1.3.2. Struktura modelu 28
1.3.3. Stochastyczny model zmienności 30
1.3.4. Stochastyczne modele zmienności długiej pamięci 31
1.3.5. Podejście alternatywne – dynamiczność struktury dziennych stóp zwrotu i ich stochastyczność 32
1.3.6. Kierunki badań 34
1.3.7. Niepewność w oszacowaniu zmienności 35
1.3.8. Funkcjonalne zagadnienia badawcze 36
Podsumowanie 36
ROZDZIAŁ 2
CENY AKTYWÓW W NEOKEYNESOWSKIM MODELU DSGE GOSPODARKI OTWARTEJ 37
2.1. Charakterystyka modelu 38
2.2. Rozwiązanie modelu 40
2.3. Bayesowska estymacja parametrów 41
2.4. Wyznaczanie cen aktywów w modelu 44
2.5. Wyniki symulacji modelu 47
Podsumowanie 53
ROZDZIAŁ 3
WYBRANE METODY PROGNOZOWANIA WSKAŹNIKA INFLACJI 55
3.1. Prognozowanie na podstawie modeli autoregresji AR(p) 57
3.1.1. Metody wyznaczania rzędu autoregresji 57
3.2. Prognoza autokowariancyjna szeregów czasowych jednowymiarowych 59
3.3. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR 64
3.4. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR rozszerzonego o analizę składowych głównych 67
3.5. Przykład empiryczny 71
3.5.1. Prognoza na podstawie modelu autoregresji 71
3.5.2. Prognoza autokowariancyjna wskaźnika inflacji 73
3.5.3. Prognoza na podstawie modelu VAR 74
3.5.4. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR, rozszerzonego o analizę składowych głównych 83
Podsumowanie 90
ROZDZIAŁ 4
PROGNOZOWANIE KURSU podmianY EURO ALGORYTMEM Z FALKĄ DAUBECHIES 91
4.1. Architektura modelu 91
4.2. Wprowadzenie do teorii falek 93
4.2.1. Falka Daubechies 97
4.3. Algorytm a trous 107
4.4. Opis badania 110
Podsumowanie 120
ROZDZIAŁ 5
INWESTOWANIE W OBLIGACJE NA DOŻYCIE JAKO PRZYKŁAD ZABEZPIECZENIA HIPOTEKI WSTECZNEJ W PROCESIE SEKURYTYZACJI 121
5.1. Ryzyko kredytodawcy związane z hipoteką odwrotną 122
5.2. Struktura i przepływy pieniężne w procesie sekurytyzacji hipoteki odwrotnej 124
5.3. Wycena hipoteki odwrotnej 126
5.4. Przykład obligacji na dożycie emitowanej na podstawie hipoteki odwrotnej 128
5.5. Wycena obligacji na dożycie 132
Wnioski 133
ROZDZIAŁ 6
użycie UOGÓLNIONYCH MODELI LINIOWYCH Z CZYNNIKIEM LOSOWYM DO ANALIZY informacji UBEZPIECZENIOWYCH 135
6.1. Ogólna charakterystyka liniowych modeli mieszanych w ubezpieczeniach 136
6.2. Algorytmy szacowania parametrów stałych i zmiennych w procesie taryfikacji a priori 139
6.3. Przykłady zastosowania liniowego modelu mieszanego w procesie taryfikacji 143
Podsumowanie 152
ROZDZIAŁ 7
BEZROBOCIE JAKO PRZEJAW RYZYKA EKONOMICZNEGO NA RYNKU PRACY 153
7.1. Definicje podstawowych parametrów charakteryzujących rynek pracy 154
7.2. Dynamika zmian stopy bezrobocia w latach 2003-2008 156
7.3. Bezrobocie długoterminowe i jego miejsce w ocenie rynku pracy 166
Podsumowanie 177
ZAKOŃCZENIE 179
ZAŁĄCZNIKI 183
Załącznik do rozdziału 2 185
Załącznik do rozdziału 4 208
Załącznik do rozdziału 6 211
LITERATURA 217