Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010 (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

Tytuł Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010 Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISBN 978-83-7875-031-4 Rok wydania 2012 Katowice Wydanie 1 liczba stron 472 Format pdf Spis treści WSTĘP 7 Magdalena Chrapek, Michał Stachura, Barbara Wodecka: ESTYMACJA INDEKSU skrajnEGO W OPARCIU O k-te WARTOŚCI REKORDOWE – propozycja POPRAWY JAKOŚCI ESTYMACJI 9 Joanna Czarnowska, Barbara Wolnik: ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY 29 Joanna Gąska: wykorzystanie METOD WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ DO OKREŚLENIA ZMIAN POZYCJI GOSPODARCZEJ W GRUPIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE 49 Krzysztof Kaczmarek: OPRACOWANIE samoczynnEGO SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NA PODSTAWIE SYNTEZY LOGIKI ROZMYTEJ I TEORII DEMPSTERA-SHAFERA Z UWZGLĘDNIENIEM DWÓCH ZRÓDEŁ ŚWIADECTW 69 Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska: STABILNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OFE NA TLE RYNKU FIO stabilnEGO WZROSTU W LATACH 2005-2010 91 Anna Kasznia: PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH PRZY UŻYCIU JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH 111 Kinga Kądziołka: zastosowanie SYSTEMÓW AGENTOWYCH W PODEJMOWANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH 134 Krzysztof Kontek: TEORIA ergonomicznOŚCI DECYZYJNEJ 154 Ewa Łukasik: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STOPĘ ZASTĄPIENIA W POLSKIM SYSTEMIE EMERYTALNYM 173 Monika Miśkiewicz: O PEWNYCH MODYFIKACJACH METODY NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW 193 Maciej Pichura: WYBRANE PORTFELOWE STRATEGIE INWESTYCYJNE I ICH skutecznOŚĆ 220 Agnieszka Przybylska-Mazur: WPŁYW SPOSOBU SZACOWANIU LUKI PRODUKCYJNEJ NA PROGNOZĘ WSKAŹNIKA INFLACJI 241 Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz, Agnieszka Wyłomańska: EMISJA skażeń W SEKTORZE ENERGETYCZNYM. EFEKT ZEWNĘTRZNY CZY towar? 258 Michał Sarapata: PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH PRZY zastosowanIU MODELI JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH 281 Katarzyna Sawicz: OCENA KONDYCJI RYNKU UBEZPIECZEŃ W POLSCE W LATACH 2000-2009 NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH 306 Anna Sroczyńska-Baron: PRZEJĘCIA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W TEORIOGROWYM UJĘCIU 323 Agata Strzelczyk: OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE – ANALIZA TAKSONOMICZNA 342 Włodzimierz Szkutnik: MODELE RYNKÓW FINANSOWYCH I WYCENA OPCJI W WARUNKACH NIEOKREŚLONOŚCI STATYSTYCZNEJ 360 Joanna Utkin: GENEROWANIE MIAR RYZYKA przez PSEUDOWYPUKŁE FUNKCJE STRATY 376 Stanisław Wieteska: UBEZPIECZENIE OD RYZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI W POLSKIM OBSZARZE RUCHÓW PŁYT TEKTONICZNYCH 384 Dorota Witkowska: BADANIE WRAŻLIWOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA NA METODĘ ESTYMACJI 395 Magdalena Wojnarowska: ANALIZA WPŁYWU KRYZYSU FINANSOWEGO 2007-2009 NA SPÓŁKI NOTOWANE NA GPW W WARSZAWIE Z użycieM METODY VaR 420 Mariola Zalewska: ANALIZA ZMIENNOŚCI INDEKSÓW BRANŻOWYCH WGPW Z użycieM MIAR PERSYSTENCJI 437 Katarzyna Zeug-Żebro: REDUKCJA SZUMU LOSOWEGO METODĄ NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW 457