Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

Tytuł wykorzystanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISBN 978-83-933950-0-2 Rok wydania 2013 Katowice Wydanie 1 ilość stron 507 Format pdf Spis treści WSTĘP 9 UNIT I. RISK MANAGEMENT – METHODICAL APPROACH 11 Krzysztof Jajuga: INVESTMENT PROCESS IN DYNAMIC FRAMEWORK – MEETING INVESTMENT CRITERIA 13 CHAPTER 1. METHODS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT ACTIVITIES 25 Ewa Młynarczyk, Tomasz Węgrzyn: APPLYING THE SKEWNESS MODEL ON POLISH STOCK MARKET 25 Rafał M. Łochowski: THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION MODEL VS. THE JUMP-DIFFUSION MODEL APPLIED TO SELECTED WIG20 COMPANIES IN THE YEAR 2011 41 Lesław Markowski: EMPIRICAL TESTS OF THE CAPM AND D-CAPM MODELS AT THE WARSAW STOCK EXCHANGE 57 Paweł Kliber: ESTIMATING SHORT TERM SYSTEMATIC RISK OF STOCK: REALIZED BETAS VS. KALMAN FILTERS 71 Andrzej Stryjek: MODELING THE DEPENDENCE OF RISK VARIABLES USING COPULAS. THE COMPARISON OF COPULA PARAMETER ESTIMATION METHODS 86 Piotr Tworek: METHODICAL ASPECTS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT PROJECTS IN CONSTRUCTION (SURVEY RESEARCH) 102 CHAPTER 2. DIFFERENT AREAS OF RISK ASSESSMENT? METHODICAL APPROACH 115 James Carson, Hong Mao, Krzysztof Ostaszewski: STOCHASTIC DYNAMIC OPTIMIZATION MODEL OF INSURANCE PRICING UNDER THE ASSUMPTION OF LINEAR DEMAND 115 Jaroslav Belás, Lubor Homolka: USING QUANTITATIVE METHODS ON CREDIT RISK MANAGEMENT IN THE PROCESS OF BANKING CAPITAL INVESTMENT 140 Jaroslav Sedláček: ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT IN THE PROCESS OF MERGERS AND ACQUISITION 152 CZĘŚĆ II. METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ i POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI 171 ROZDZIAŁ 1. KWANTYFIKACJA RYZYKA W INWESTOWANIU NA RYNKU KAPITAŁOWYM 173 Tadeusz Czernik: CZAS PRZEBYWANIA – POTENCJALNE użycia. GEOMETRYCZNY RUCH BROWNA 173 Renata Dudzińska-Baryła, Donata Kopańska-Bródka: KUMULACYJNA TEORIA PERSPEKTYWY W OCENIE SPÓŁEK GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 189 Ewa Dziwok: MODELOWANIE PREMII ZA RYZYKO W OPARCIU O IMPLIKOWANĄ STOPĘ FORWARD 204 Piotr Fiszeder, Justyna Kożuchowska: TESTOWANIE WYSTEPOWANIA WYBRANYCH ANOMALII KALENDARZOWYCH NA GPW W WARSZAWIE 217 Daniel Iskra: znikoma WARTOŚĆ ZAGROŻONA PORTFELA INWESTYCYJNEGO – MODEL Z PAMIĘCIĄ JEDNODNIOWĄ 230 Katarzyna Królik-Kołtunik: skutecznOŚĆ HEDGINGOWEJ STRATEGII DŁUGIEGO KOŁNIERZA (LONG COLLAR) NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 246 Jolanta Majda: wykorzystanie TESTÓW WARUNKÓW SKRAJNYCH W KONSTRUKCJI PORTFELA INWESTYCYJNEGO 264 Arkadiusz Orzechowski: WYCENA OPCJI EUROPEJSKICH przy pomocy METODY MONTE CARLO – ANALIZA prędkośCI I skrupulatnOŚCI OBLICZENIOWEJ 274 Radosław Pastusiak: użycie VaR W PROCESIE OGRANICZANIA RYZYKA SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 297 Anna Rutkowska-Ziarko, Marek Sochoń: zastosowanie ODLEGŁOŚCI MAHALANOBISA DO DIAGNOZOWANIA OBJAWÓW KRYZYSU NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY BUDOWLANEJ NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE 308 Aleksandra Rutkowska: KRZYWA AKCEPTOWALNOŚCI STRAT – KRZYWA RYZYKA JAKO ALTERNATYWNE PODEJŚCIE DO MODELOWANIA OGRANICZENIA RYZYKA W PROBLEMIE OPTYMALIZACJI PORTFELA AKCJI 327 Ewa Dziawgo: OPCJE KUPNA Z ODSTĘPEM W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM 342 Karolina Koziorowska: APROKSYMACJA NARZĘDZI WARTOŚCI ZAGROŻONEJ 357 Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz: WPŁYW NADMIERNEJ PEWNOŚCI SIEBIE NA RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO 375 ROZDZIAŁ 2. ILOŚCIOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INWESTOWANIU RZECZOWYM I POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i AKTYWNOŚCI 386 Jan Czempas: NAKŁADY INWESTYCYJNE I DOCHODY WŁASNE JAKO OBARCZONE RYZYKIEM KRYTERIA OCENY SKŁONNOŚCI MIAST DO INWESTOWANIA 386 Agata Adamska: RYZYKO INWESTYCJI W PASJE 409 Oskar Starzeński: O DYKTATURZE RYNKÓW FINANSOWYCH, KRYZYSIE POLITYCZNYM, ZAGROŻONEJ DEMOKRACJI I RYZYKU SYSTEMOWYM 423 Stanisław Kluza, Adam Płociński: WPŁYW DOŚWIADCZEŃ KRYZYSOWYCH NA DZIAŁANIA NADZORU W POLSCE 436 Jerzy Gwizdała: KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU 450 Zuzanna Ostraszewska: ANALIZA cyklu słusznOŚCI KAPITAŁOWEJ SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYMOGU Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO 466 Stanisław Barczak: użycia MODELI SZARYCH DO PROGNOZOWANIA procesÓW S KSZTAŁTNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGNOZY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 LICZBY STUDENTÓW wszystkich rodzajÓW STUDIÓW W POLSCE 482 Anna Kasznia: PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO PRZY UŻYCIU nienaturalnYCH SIECI NEURONOWYCH 497