Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych, AZ#62C05F6BEB/DL-ebwm/pdf (wydawnictwo naukowe uniwersytetu mikołaja kopernika)

Tytuł Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie informacji dziennych Autor Marcin Błażejowski Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ISBN 978-83-231-2320-0 Rok wydania 2009 Toruń Wydanie 1 ilość stron 298 Format pdf Spis treści Wstęp / 9

Rozdział 1. Teoretyczne aspekty analizy popytu konsumpcyjnego / 15
1.1. Rys historyczny modelowania popytu / 15
1.2. Podstawy teoretyczne analizy popytu / 21
1.2.1. Komponenty teorii wyboru konsumenta / 21
1.2.2. Popyt oraz funkcje popytu / 24
1.3. Założenia ekonometrycznego modelowania popytu / 30
1.4. Funkcje popytu na podstawie szeregów obserwacji dziennych / 36

Rozdział 2. Ekonometryczne modele popytu konsumpcyjnego / 40
2.1. Charakterystyka szeregów obserwacji dziennych / 40
2.2. Analityczne funkcje popytu, ich charakterystyki, a także własności / 43
2.3. Definicje, a także metody wyznaczania sprężystości popytu / 48
2.3.1. Sprężystość popytu w punkcie / 49
2.3.2. Różnicowa oraz łukowa sprężystość popytu / 52
2.3.3. Rozciągliwość popytu według koncepcji metody pomiaru efektów oddziaływania zmiennych / 55
2.3.4. Definicja i wyznaczanie cenowej rozciągliwości opakowaniowej / 58
2.4. Specyfikacja modelu popytu według koncepcji dynamicznych modeli zgodnych / 61
2.4.1. Podstawowe informacje o metodologii dynamicznych modeli zgodnych / 61
2.4.2. Dobór postaci analitycznej dla potrzeb modelowania popytu na podstawie informacji dziennych / 66

Rozdział 3. Modele „bąbli promocyjnych" / 73
3.1. Charakterystyka zjawiska „bąbla promocyjnego" / 73
3.2. Identyfikacja wystąpienia efektu „bąbla promocyjnego" / 86
3.3. Modelowanie efektu „bąbla promocyjnego" / 89
3.3.1. Modele odpowiedzi rynku oraz funkcje odpowiedzi impulsowych / 89
3.3.2. Model funkcji transferowej / 93
3.4. Modele wielorównaniowe jako narzędzia opisu efektów promocyjnych / 98
3.4.1. Funkcje odpowiedzi impulsowych w modelach VAR / 101
3.4.2. Modele strukturalne / 107

Rozdział 4. Funkcje popytu, a także funkcje sprzedaży na przykładzie proszków do prania / 115
4.1. Przygotowanie informacji empirycznych / 115
4.2. Modele popytu dla wybranych marek proszków do prania / 117
4.2.1. Empiryczne modele popytu / 117
4.2.2. Wyznaczanie ocen rozciągliwości popytu w punkcie / 127
4.2.3. Sprężystości cenowe zgodnie z koncepcją metody pomiaru efektów oddziaływania zmiennych / 133
4.2.4. Podsumowanie wyników przykładu empirycznego modelowania popytu na podstawie informacji dziennych dla rynku proszków do prania / 135
4.3. Wielorównaniowe modele rynku i funkcje sprzedaży na przykładzie rynku proszków do prania / 137
4.3.1. Przykłady identyfikacji wystąpienia efektu „bąbla promocyjnego" / 138
4.3.2. Ekonometryczny model mikrorynku według metodologii wektorowej autoregresji / 140
4.3.3. Ekonometryczny model mikrorynku o równaniach współzależnych na przykładzie proszków do prania / 151
4.4. Porównanie wyników analizy rozciągliwości cenowych popytu na podstawie modelowania jedno-i wielorównaniowego / 171
4.4.1. Porównanie ilości wyznaczonych ocen elastyczności cenowych / 173
4.4.2. Porównanie znaków wskazanych ocen elastyczności cenowych / 175
4.4.3. Porównanie różnic w uzyskanych ocenach elastyczności cenowych / 176

Rozdział 5. Przykłady użycia rozciągliwości cenowych oraz modeli „bąbli promocyjnych" dla rynku proszków do prania / 179
5.1. Funkcje odpowiedzi impulsowych wyprowadzone na podstawie modelu VAR(3) / 179
5.2. Analiza mnożnikowa oraz symulacje z ekonometrycznego modelu mikrorynku o równaniach współzależnych / 190
5.3. Budowa wariantowych prognoz sprzedaży na podstawie scenariuszy akcji promocyjnych na przykładzie rynku proszków do prania / 203
5.3.1. Scenariusze równoległych jednoczesnych promocji / 203
5.3.2. Scenariusze równoległych promocji pojawiających się w różnych okresach / 209

Zakończenie / 214
Dodatek A / 222
A.l. Oznaczenia zmiennych uwzględnionych w poszczególnych modelach / 222
A.2. Oszacowane modele popytu / 224
A.2.1. Modele popytu na analizowane proszki do prania sprzedawane w niepokaźnych opakowaniach / 224
A.2.2. Modele popytu na analizowane proszki do prania sprzedawane w średnich opakowaniach / 226
A.3. Oszacowane równania modelu VAR(3) / 227
A.3.1. Blok równań dla logarytmów ilości sprzedanych niewielkich i średnich opakowań analizowanych marek proszków do prania / 227
A.3.2. Przebiegi funkcji odpowiedzi impulsowych dla impulsów z cen pozostałych siedmiu marek proszków do prania / 255
A.4. Pozostałe mnożniki dynamiczne dla impulsów pochodzących z cen czterech marek o największym udziale w rynku / 258
A.4.1. Scenariusz pierwszy: równoległe promocje dwóch marek proszków do prania / 258
A.4.2. Scenariusz drugi: równoległe promocje trzech marek proszków do prania / 261
A.4.3. Scenariusz trzeci: równoległe promocje czterech marek proszków do prania / 263
Dodatek B / 264
B.l. Wpływ agregacji szeregów czasowych na oceny rozciągliwości cenowych popytu / 264
B. 1.1. Porównanie ocen elastyczności cenowych popytu uzyskanych z modeli szacowanych na podstawie danych dziennych i tygodniowych / 266
B.2. Analiza porównawcza wielorównaniowych modeli mikrorynku produktów konsumpcyjnych dla danych tygodniowych i dziennych / 271
B.2.1. Założenia scenariuszy do symulacji oraz uzyskane wyniki / 273
Literatura / 278
Spis tabel / 286
Spis rysunków / 289
Skorowidz / 293
(Summary) / 295