Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych (Wydawnictwo Naukowe PWN)

Książka gromadzi się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość polega na tym,pokazuje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane z zastosowaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności danych na temat cen maksymalnych i niewielkich, a precyzyjnie mówiąc, różnicy między nimi, czyli zakresu ceny.

Oznacza to,wykorzystywana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego dnia, a równocześnie zbiór potrzebnych informacji nie jest tak wielki, jak w przypadku wykorzystywania informacji śróddziennych i - co najważniejsze - jestdostępny nawet dla jednostkowego inwestora.

prof. Dr hab. Małgorzata Doman (z recenzji) Autor dokonał drobiazgowej prezentacji dotychczasowych koncepcji teoretycznych, a także zaproponował (we współautorstwie) własne modele, które poddał weryfikacji, wykazując ich przewagę nad konwencjonalnymi rozwiązaniami.

Przedstawione wyniki analiz empirycznych stanowią ważny wkład w rozwój badań nad możliwościami wykorzystania - poszerzonych w stosunku do typowych podejść - powszechnie dostępnych zbiorów informacji w obszarze modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych.

dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE we Wrocławiu (z recenzji) Publikacja jest pierwszą monografią w literaturze światowej poświęconą modelom zmienności zakresu cen. Jest przeznaczona dla pracowników akademickich, doktorantów i studentów zainteresowanych wykorzystaniami metod ilościowych w finansach oraz dla praktyków rynku finansowego, a także inwestorów poszukujących bardziej wyrafinowanych narzędzi służących zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.