Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych - Ewa Dziawgo (CeDeWu)

"Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych formujeją dużo nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Aczkolwiek wrasta również ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zastosowanie wpłynie na poprawę wyników finansowych.

Opcja egzotyczna jest postępowym instrumentem inżynierii finansowej, który powstaje w wyniku modyfikacji funkcji wypłaty opcji charakterystycznej. Niniejsza monografia jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.

Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań: o wskazują na spore różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i standardowych, o mogą ułatwić podjęcie fachowych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem.

prekursorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze fachowej na temat problematyki miar wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.