Podstawy ubezpieczeń majątkowych (Wydawnictwo Naukowe PWN)

Tytuł Podstawy ubezpieczeń majątkowych Podtytuł Modele i metody aktuarialne Autor Lesław Gajek Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN 978-83-01-22120-1 kolekcja Kultowe podręczniki Rok wydania 2022 Warszawa Wydanie 1 liczba stron 180 Format epub, mobi Spis treści Wstęp 7 1. Modelowanie ryzyka 9 1.1. Model ryzyka indywidualnego 9 1.2. Funkcje formujące momenty i kumulanty 14 1.3. Model ryzyka łącznego 22 1.3.1. Liczba szkód w portfelu 22 1.3.2. Złożone rozkłady łącznej wartości szkód 26 1.3.3. Wzór rekurencyjny Panjera 31 1.3.4. Dyskretyzacja ciągłych rozkładów pojedynczej szkody 36 1.3.5. Funkcja stwarzająca prawdopodobieństwo 38 2. Modelowanie wypłacalności zakładu ubezpieczeń 41 2.1. Model dyskretny 41 2.1.1. Prawdopodobieństwo ruiny i współczynnik dobrania 42 2.1.2. Własności operatora ryzyka 46 2.1.3. Rozkład deficytu w momencie ruiny 48 2.1.4. Oszacowania rozkładu deficytu 49 2.1.5. Ogólna metoda uzyskiwania oszacowan górnych i dolnych 54 2.2. Model ciągły i jego związki z modelem dyskretnym 57 2.2.1. Złożony model Poissona 58 2.2.2. Wzór na prawdopodobieństwo ruiny w nieskonczonym horyzoncie 61 2.3. Przełacznikowy model Sparre Andersena 62 2.3.1. Wektor dopasowania 66 2.3.2. Operator ryzyka i jego własności 67 2.3.3. Wzory na prawdopodobieństwo ruiny w skończonym i nieskończonym horyzoncie 73 2.3.4. Przykłady zastosowań 77 2.4. Metoda top-down 79 3. Wprowadzenie do metod naliczania składek ubezpieczeniowych 83 3.1. Przegląd reguł naliczania składki 83 3.2. Podstawowe własności reguł naliczania składki 85 3.3. Trafny podział składki w konsorcjum ubezpieczycieli 93 3.4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – korekta składki 97 4. Systemy bonus-malus określania składki 101 4.1. System holenderski 101 4.2. Matematyczny opis systemu bonus-malus za pomoca łańcucha Markowa 106 4.2.1. Operator P generowany poprzez macierz przejścia 109 4.2.2. Warunek wystarczający, by P był zwężajacy 111 4.2.3. Rozkład stacjonarny jako punkt stały P 113 4.2.4. Warunek wystarczający i konieczny istnienia rozkładu stacjonarnego 120 4.3. Skuteczność Loimaranta 122 4.3.1. Subsydiowanie „złych" kierowców poprzez „dobrych" kierowców 123 4.3.2. Apetyt na bonusy 125 4.3.3. Wyznaczanie wydajności Loimaranta bez znajomości rozkładu stacjonarnego 126 5. Teoria zaufania 129 5.1. Sformułowanie problemu 129 5.2. Estymator bayesowski składki indywidualnej 131 5.3. Powiązanie z systemem bonus-malus 134 5.3.1. Założenia modelu Bichsela 134 5.3.2. Estymacja parametrów ryzyka 136 5.3.3. Kalkulacja współczynników bonus-malus 139 5.4. Najkorzystniejszy liniowy estymator składki indywidualnej 141 5.4.1. Prosty model heterogeniczny 141 5.4.2. Model Bühlmanna–Strauba 145 6. Rezerwy rodzaju IBNR 153 6.1. Metoda chain ladder 154 6.1.1. Estymacja szkodowości metoda największej wiarogodności 157 6.1.2. Algorytm wyznaczania współczynników w metodzie chain ladder 163 6.2. Metoda oddzielania arytmetycznego 165 6.2.1. Ekstrapolacja metodą najmniejszych kwadratów 166 6.2.2. Algorytm wyznaczania wspłczynników 168 6.3. Metoda oddzielania geometrycznego i inne modyfikacje chain ladder 173 Bibliografia 175 Skorowidz 177