Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych (Agata Gluzicka)

Tytuł Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych Autor Agata Gluzicka Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISBN 978-83-7875-470-1 Rok wydania 2018 Katowice Wydanie 1 ilość stron 142 Format pdf Spis treści Wprowadzenie 7
Rozdział 1
Dywersyfikacja ryzyka – podejście klasyczne 13
1.1. Wybrane indeksy dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych 13
1.2. Model Markowitza jako konwencjonalna metoda konstrukcji portfela zdywersyfikowanego 17
1.3. Model Sharpe’a jako narzędzie dywersyfikacji ryzyka 20
1.4. Modyfikacje modelu Markowitza 23
1.5. Pojęcie pionowej i poziomej dywersyfikacji 24
1.6. Mediana stóp zwrotu jako narzędzie ulepszające dywersyfikację portfeli inwestycyjnych 26
1.6.1. Mediana stóp zwrotu jako kryterium wyboru portfela inwestycyjnego 26
1.6.2. Portfele o optymalnej medianie z uwzględnieniem ryzyka 29
Rozdział 2
Definicja i własności portfeli parytetu ryzyka 34
2.1. Naiwny parytet ryzyka 35
2.2. Miary udziału ryzyka 36
2.3. Model wyboru portfeli parytetu ryzyka 39
2.4. Portfele parytetu ryzyka na polskim rynku inwestycyjnym 41
2.5. Własności portfeli parytetowych 47
Rozdział 3
powiększenie teorii parytetu ryzyka 51
3.1. Miara całkowitego udziału ryzyka jako indeks dywersyfikacji 51
3.2. Konstrukcja portfeli parytetowych – przypadek wielookresowy 53
3.3. Portfele parytetowe dla wybranych miar ryzyka 56
3.3.1. Portfele parytetowe dla warunkowej wartości zagrożonej 56
3.3.2. Portfele parytetowe dla przeciętnej różnicy Giniego 57
3.3.3. Portfele parytetowe dla średniego odchylenia bezwzględnego 62
3.4. Grupowy parytet ryzyka 64
Rozdział 4
Wskaźnik dywersyfikacji portfela i portfele najmocniej zdywersyfikowane 68
4.1. Definicja wskaźnika dywersyfikacji 68
4.2. Portfele najistotniej zdywersyfikowane 72
4.3. Model wyboru wielookresowego portfela najbardziej zdywersyfikowanego 80
4.4. Portfel najistotniej zdywersyfikowany w sensie przeciętnej różnicy Giniego 80
Rozdział 5
komponenty teorii informacji w analizie problemu dywersyfikacji 85
5.1. Ogólna definicja entropii 87
5.2. Zastosowanie entropii Shannona i entropii wykładniczej jako indeksów dywersyfikacji 88
5.3. Kwadratowa entropia Rao i portfele zdywersyfikowane w sensie Rao 90
5.4. Związek portfeli RQE z wybranymi indeksami dywersyfikacji 93
5.5. Dekompozycja kwadratowej entropii Rao 100
Rozdział 6
wykorzystanie analizy składowych głównych do określania stopnia dywersyfikacji 103
6.1. Indeks dywersyfikacji portfela PDI 103
6.2. Własności indeksu PDI 106
6.3. Zastosowanie indeksu PDI do konstrukcji portfeli RQE 108
6.4. Wybór spółek do portfela na podstawie kryterium PDI 110
6.5. Kryterium doboru elementów portfela na podstawie analizy składowych głównych 119
Zakończenie 127
Literatura 129
Spis rysunków 137
Spis tabel 140
Spis ważniejszych symboli i oznaczeń 141