Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych (Krzysztof Piasecki)

Tytuł intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych Autor Krzysztof Piasecki Język polski Wydawnictwo Edu-Libri ISBN 978-83-63804-96-1 Rok wydania 2016 Kraków-Legionowo Wydanie 1 liczba stron 136 Format pdf Spis treści Przedmowa 1. Geneza i istota finansów behawioralnych 2. Wybrane uogólnienia teorii mnogości 2.1. Logika, jako metateoria mnogości 2.2. Wybrane części teorii mnogości 2.3. Wybrane komponenty teorii zbiorów rozmytych 2.3.1. Algebra zbiorów rozmytych 2.3.2. Ocena nieprecyzyjności 2.3.3. Oszacowania nieprecyzyjne, jako zbiory rozmyte 2.3.4. Przybliżenia liczb, jako liczby rozmyte 2.3.5. Uporządkowanie oszacowań nieprecyzyjnych 2.4. Instynktowne zbiory rozmyte 2.4.1. Algebra instynktownych zbiorów rozmytych 2.4.2. Pomiar nieprecyzyjności i nierozstrzygalności 2.4.3. Oszacowania instynktowne 2.4.4. Uporządkowanie oszacowań intuicyjnych - wybrane zagadnienia 2.4.5. Intuicyjnie rozmyte zbiory stochastyczne 3. Wartość bieżąca - jako narzędzie finansów behawioralnych 3.1. Dyskonto liniowe 3.1.1. Dyskonto liniowe a awersja do ryzyka terminu 3.2. Dyskonto 3.2.1. Dyskonto subaddytywne 3.2.2. Dyskonto wklęsłe 3.2.3. Dyskonto pod wpływem awersji do ryzyka straty 3.3. Dyskonto rozmyte 3.3.1. Behawioralna wartość bieżąca 3.3.2. Wyjaśnienie paradoksu rynku finansowego 3.3.3. Aksjomatyczna definicja rozmytej PV 3.4. Dyskonto rozmyte intuicyjnie 3.4.1. Aksjomatyczna definicja intuicyjnie rozmytej PV 3.4.2. Instynktowne przedstawienie behawioralnej wartości bieżącej 4. Intuicyjnie rozmyta stopa zwrotu 4.1. Intuicyjnie rozmyta oczekiwana stopa zwrotu 4.2. IFRR wskazana z zastosowaniem intuicyjnie rozmytej PV 4.3. Model Blacka-Littermana z a posteriori IFRR 4.3.1. Model Blacka-Littermana z losowymi poglądami inwestorów 4.3.2. Model Blacka-Littermana z instynktownie rozmytymi poglądami inwestorów 4.3.3. Uwagi końcowe 4.4. Czterowymiarowy obraz ryzyka 5. Wybrane wykorzystania IFRR w zarządzaniu instrumentami finansowymi 5.1. Sprawność finansowa 5.1.1. Słaba efektywność finansowa 5.1.2. Silna sprawność finansowa 5.1.3. Uwagi końcowe 5.2. Inwestycyjne rekomendacje zależne od oczekiwanej stopy zwrotu 5.2.1. Inwestycyjne rekomendacje zależne od oczekiwanej IFRR 5.2.2. Kryteria równowagi finansowej 5.2.3. Kryteria prymatu bezpieczeństwa 5.3. Podsumowanie Dodatek A - Ewolucja pojęcia miary entropii zbiorów nieprecyzyjnych Dodatek B - Zrewidowany model ryzyka vis a vis model Knight’a B.1. Znaczenie i istota pojęcia ryzyka B.2. Ryzyko - źródła i pomiar B.3. Podsumowanie Bibliografia