Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach.. w.3 (Cedewu)

Książka obejmuje poręczne przykłady z zakresu analizy i zarządzania ryzykiem w finansach korporacyjnych z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel. Autor omawia:

zagadnienia związane z analizą i zarządzaniem ryzykiem finansowym krajowych, a także zagranicznych korporacji na przykładach sprawozdań finansowych i informacji giełdowych takich korporacji, jak: Microsoft, Novartis, Boeing, Asseco i inne;

wybrane metody analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, źródła finansowania korporacji poprzez reinwestowanie zysków i określone instrumenty finansowe, takie jak: akcje, obligacje, papiery komercyjne, kredyt bankowy;

zastosowania ergonomiczne metody prognozowania z użyciem modeli ekonometrycznych liniowych i nieliniowych w odniesieniu do sprawozdań finansowych;

formuły oceny inwestycyjnej wraz z możliwościami symulacji opartej na metodzie Monte Carlo, np. NPV.

W kolejnych rozdziałach książki zostały przedstawione użyteczne metody analizy i zarządzania ryzykiem z użyciem wartości zagrożonej, finansowych instrumentów pochodnych, ekonometrycznych modeli szeregów czasowych, teorii gier, drzew decyzyjnych, opcji realnych, a także kredytowych pochodnych. Książka jest pierwszą w Polsce publikacją, w której analiza i zarządzanie ryzykiem skoncentrowane jest na finansach korporacyjnych. Atutem książki jest prezentacja metod analizy ryzyka wraz z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel z elementami programowania w VBA (Visual Basic Aplication).