Podstawy ubezpieczeń majątkowych. modele i metody aktuarialne (PWN)

firmy ubezpieczeniowe, w związku ze zmienioną dyrektywą Wypłacalność II, mogą dziś stosować istotnie szerszy zakres modeli i metod aktuarialnych aniżeli jeszcze kilka lat temu. W odpowiedzi na to, powstała książka, która posiada poszerzony i pogłębiony materiał w stosunku do wcześniejszych publikacji tego rodzaju. Dotyczy metod takiego określenia składki ubezpieczeniowej, by osiągnąć równocześnie dwa cele: zapewnić wypłacalność zakładu ubezpieczeń z adekwatnie dużym prawdopodobieństwem, zachować konkurencyjność ubezpieczyciela na rynku. Ponieważ wypłacalność ubezpieczyciela zależy od wielkości całkowitej składki dla portfela polis, a konkurencyjność – od wielkości jednostkowej składki pojedynczego klienta, głównym obiektem zainteresowania autora jest badanie wzajemnej relacji tych składek. W publikacji omówione zostały podstawowe modele opisujące ryzyko pojedynczych klientów i ich zbiorowości. Przedstawione są modele wypłacalności ubezpieczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem modeli dyskretnych. Specjalną uwagę poświęcono przełącznikowemu modelowi Sparre Andersena, na temat którego w literaturze można znaleźć mało wyników. Książka także przegląd podstawowych reguł naliczania składek oraz przedstawia metodę bonus-malus indywidualizacji składki pojedynczego klienta z uwzględnieniem historii jego szkodowości. Autor ukazuje teorię zaufania i jej związek z metodą bonus-malus, omawia podejście bayesowskie, model Bühlmanna-Strauba oraz metody tworzenia rezerw dla ubezpieczeń majątkowych. Książka jest niezbędnym źródłem wiedzy dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych, zajmujących się tą dziedziną. {pomocn|przydatn)a będzie również dla aktuariuszy oraz kandydatów na aktuariuszy w zakładach ubezpieczeń majątkowych.