Zdjęcia Springer-verlag new york inc. Brownian motion and stochastic calculus
Literatura obcojęzyczna
Dostępność:Do kupienia
Brownian motion and stochastic calculus (Springer-Verlag New York Inc.)
Do kupienia w: Marka: Springer-Verlag New York Inc.
308,60 zł
Idź do sklepuSuper oferta
Skrócony opis produktu
Designed as a text for graduate courses in stochastic processes. Written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes who wish to explore stochastic processes...
Proponowany towar Springer-verlag new york inc. Brownian motion and stochastic calculus można nabyć w Libristo.pl w naprawdę atrakcyjnej cenie wynoszącej 308,60 zł. Promocja ta jest wynikiem kompleksowej analizy kilkuset sklepów oraz hurtowni w bazie danych.
Podstawowe cechy
ISBN
9780387976556
Oprawa
Miękka
Sprawdź promocyjne oferty na Springer-verlag new york inc. Brownian motion and stochastic calculus
Prezentujemy listę promocyjnych ofert na Springer-verlag new york inc. Brownian motion and stochastic calculus jakie udało się odszukać. Zobacz oferty, warunki darmowej i ekspresowej dostawy, a także opinie o produkcie:
Springer-verlag new york inc. Brownian motion and stochastic calculus (sklep Libristo.pl)
308,60 zł
Idź do sklepuSuper oferta
Pokaż wszystkie oferty (1)
Informacje o dostępności produktu i obowiązujących cenach zastosowane w prezentowanej klasyfikacji synchronizowane są prawie w czasie rzeczywistym.
Pełny opis produktu
Designed as a text for graduate courses in stochastic processes. Written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes who wish to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed. The power of this calculus is illustrated aby results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, and this in turn permits a presentation of recent advances in financial economics (options pricing and consumption/investment optimization). The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The t ext is complemented by a large number of problems and exercises.
Parametry
ISBN
9780387976556
Oprawa
Miękka
Ilość stron
470
Rok wydania
2004
Kategoria
Literatura obcojęzyczna
Producent
Springer-Verlag New York Inc.
Opinia użytkowników
-
Opinie oraz Recenzje
Bogusław L.
21.09.2024
Każda opublikowana opinia klienta jest dla nas ważna
Jeśli udało Ci się skorzystać z pokazywanego Springer-verlag new york inc. Brownian motion and stochastic calculus prześlij ocenę i opinię. Powiedz jakie są Twoje wrażenia ze stosowania, czy możesz zarekomendować produkt, a także czy relacja ceny do jakości jest dla Ciebie zadowalająca.