Modelowanie ryzyka inwestycyjnego (Cedewu)

Modelowanie ryzyka inwestycyjnego staje się podstawowym punktem odniesienia w zakresie podejmowania decyzji względem różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych. Problematyka modelowania ryzyka jest istotnie bliska inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym, umiejętność budowania modeli w celu oceny ryzyka inwestycyjnego ma dziś wyjątkowo istotne znaczenie dla osób z banków, przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, firm konsultingowych, instytucji publicznych realizujących programy i projekty inwestycyjne ze środków UE w związku z rosnącą niepewnością i nieprzewidywalnością przyszłych wydarzeń gospodarczych w kraju i na świecie.
Książka w sposób dostępny i umiejętny prezentuje najważniejsze metody i techniki w obszarze modelowania i oceny ryzyka inwestycyjnego. Autor ukazuje na słusznie dobranych przykładach zasady działania symulacji Monte Carlo przy ocenie ryzyka inwestycyjnego wraz z uwzględnieniem koncepcji Value at Risk - wartości zagrożonej. Demonstruje możliwości zastosowań arkusza kalkulacyjnego dla potrzeb prognozy i oceny ryzyka z wykorzystaniem modeli ekonometrii tradycyjnej oraz możliwości zastosowania bezpłatnego programu GRETL przy budowie modeli szeregów czasowych - AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH. W ostatniej części książki autor pokazuje możliwości zastosowań wyceny opcji realnych w ramach oceny ryzyka opłacalności inwestycji, a także demonstruje sposoby optymalizacji dyskretnej przy pomocy narzędzia zamieszczonego w arkuszu kalkulacyjnym - SOLVER. Jest to pierwsza pozycja w Polsce, w której można znaleźć poręczne zastosowania większości metod umożliwiających ocenę ryzyka inwestycyjnego. Dzięki zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego wraz z gratisowym programem GRETL w książce położono główny nacisk na dostępne przekazanie wiedzy dotyczącej metod oceny ryzyka, tak by można było od razu stosować przyswojony materiał w praktyce.

Tytuł Modelowanie ryzyka inwestycyjnego Autor Tomasz Krawczyk Wydawnictwo CeDeWu EAN 9788381026116 ISBN 9788381026116 Kategoria Literatura, Ekonomia i biznes liczba stron 254 Format 235x165x25 mm Rok wydania 2022