Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur użytkowanych w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny określa zmienną losową utożsamianą w badaniach z cechą statystyczną. W pracy przedstawiono metodę estymacji jądrowej funkcji gęstości, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wyboru parametru wygładzania. Za pomocą metod symulacyjnych analizie poddano własności parametrów wygładzania, wyodrębnionych omawianymi metodami, uwzględniając równocześnie liczebność próby, jak i postać funkcji jądra wykorzystywanej w estymatorze jądrowym funkcji gęstości. Zaproponowano też nową metodę wyboru parametru wygładzania, opartą na przeciętnej harmonicznej, która ze względu na uogólnioną postać przeciętnej charakteryzuje się uniwersalnością w zakresie użytkowania tej metody. Uwzględniono przykłady zastosowania w badaniach ekonomicznych prezentowanych metod wyboru parametru wygładzania w procesie estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych.
- Autorzy: Baszczyńska Aleksandra
- Ciężar: 0,336
- Format: 24.1x16.8
- ISBN: 9788380882799
- Języki: polski
- Kod wydawcy: 23368
- pojemność: 200
- Oprawa: Miękka
- PKWiU: 58.11.19.0
- Rok wydania: 2018
- wariant publikacji: KS
- Wydanie: 1
- Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Wysokość: 14